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Torch-MTS

A simple PyTorch framework for multivariate time series forecasting, for personal use.

All the codes are based on my personal coding habit and style.

Performance Table

Environment: PyTorch 1.13.1 & NVIDIA RTX 5000 Ada 32G

TMTS-Table-240513

Tips

  1. 不要用 sklearn 的 StandardScaler
  2. 构建 train-val-test 的时候必须只使用 x_train 的分布构建 scaler
  3. 读取原始数据的时候 .astype(np.float32)，保证全程的数据不管是 ndarray 还是 tensor 都是 float32 类型
  4. [重点重点重点] 千万不要 transform 任何 y，这一点可以解决各种各样的奇怪问题，例如 MAPE 爆炸
  5. 在 forward 过程中 inverse_transform(y_pred) 之后再和 y_true 算 loss。如果算 loss 时 y_pred, y_true 是 transform 后的，会严重影响 performance
  6. metrics 中不要修改 y_pred, y_true 的任何值，例如把特别小的值置为 0。引起这个操作的情况是 MAPE 分母的 y_true 中有一些特别小的值导致算出来的值爆炸，只要按照上面的 1234 的要求做，就不会出现这种情况
  7. Learning scheduler: MultiStepLR 必须有而且要细调，而且要和课程学习的设置联动

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